1 . عباسیان ، عزت اله ، حسینی دوست ، احسان (1391 ) . " مقایسه مدل های دینامیک خطی و غیر خطی در پیش بینی شاخص بورس : مطالعه موردی بورس تهران " ، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی ، سال چهارم ( شماره 16 ) : صفحات 111 - 82 .
2 . زنگنه ، طیبه ، امین نیری ، مجید ، زارعی ، مسعود ( 1389 ) . " ارائه مدلی جهت پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانک ها با به کارگیری مدل زنجیره های مارکوف گسسته " ، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، دانشگاه اصفهان ، 14 و 15 مهر .
3 . فلاح شمس ، میر فیض و رشنو ، مهدی ، ( 1387 ) ، مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤ سسات مالی و اعتبارات ( مفاهیم ومدل ها ) ، تهران : دانشکده علوم اقتصادی ، چاپ اول .
4 . اصغری ، مجید ؛ خوانساری ، رسول و سیاهکارزاده ، محمد سجاد ، 1386 ،
بررسی مدل های پرتفوی ریسک اعتباری و زیر ساخت های لازم برای به کارگیری آن ها در صنعت ، سیویلیکا : مرجع دانش ، 20 مرداد 1392
www.civilica.com
5 . Henderson , C . , (2009 ) , "Retail credit Risk Model : What do these models like and how did they fare in the crisis ? " , A presentation for the conference on “Modeling Retail Credit Risk After the Sub-Prime crisis , June 12, Federal Reserve Bank of Philadelfia .
6 . Cyert , R .M. , Davidson , H.J. , & Thompson , G. L. (1962 ) . " Estimation of the Allowance for Doubtful Accounts by Markov Chains " , Management Science , Vol . 8 , pp . 287 – 303 .
7 . Frydman , H . , Kallberg , J . G . , & Kao , D . , (1985 ) . " Testing the Adequacy of Markov Chains and Mover – Stayer Models as Representations of Credit Behavior " , Operations Research , Vol . 33 , No .4 , pp . 13 – 1203 .
8 . Kim , D . , Santomero , A. M . , (1993 ) , " Forcasting Required Loan Loss Reserves " , Journal of Economics and Business , Vol . 45 , pp . 29 -315 .
9. Zipkin , Paul . ( 1993 ) ." Mortgages and Markov Chains : A Simplified Evaluation Model " , Management Science , Vol . 39 , No . 6 , pp . 683 – 691 .
8 . Jarrow , R . , & Turnbull , s . , ( 1995 ) , " Pricing Options on Financial Securities Subject to Default Risk " , Journal of Finance , Vol . 50 , pp. 53 – 86 .
10 . Smith , L . D . , Bilir , C . , Huang , V . W . , Hung , K . Y . , & Kaplan , M . , " Citibank Models Credit Risk on Hybrid Mortgages in Taiwan " , Interfaces , Vol . 35 , pp . 215 -229
11 . Lefebvre , M . , ( 2000 ) , " Applied Stochastic Processes " , Mathematics Subject Classification
12 . Gabriela , F . , Angel , D . , Javier , M . , & Gorbea , E . (1998 ) , " A discrete Markov Chain Model for Valuing Loan portfolios : The case of Mexican loan sales " , Journal of Banking & Finance , Vol . 22 , pp . 1457 – 1480 .
13 . Anderson , T.W. , Goodman , A.L . (1957 ) . " Statistical Inference About Markov Chains " , Annals of Mathematical Statistics , Vol . 28 , pp . 89 – 110 .
14.Santomero, Anthony M. (1997), Commercial Bank Risk Management: An Analysis of the Process, Financial Institutions center, 11-95.
15. Collins, Micheal E. (2009), Restoring Confidence in the Banking System, SRC Insight, 13(4), 12-15.
)